La Vigilanza bancaria europea: le banche detengono più rischi di quanto stimato
La Vigilanza bancaria europea della BCE ha condotto un’analisi e una comparazione sui modelli interni di gestione del rischio delle banche, definiti TRIM, in modo da migliorarne l’affidabilità. Questi modelli devono essere approvati dalla Vigilanza della Banca centrale europea e sono sottoposti a un monitoraggio continuo.
Le banche di grandi dimensioni e più complesse usano generalmente modelli interni, invece di formule standardizzate, per determinare alcune attività ponderate per il rischio, sulla base delle quali gli enti calcolano a seguire il fabbisogno di capitale. Dai dati pubblicati oggi è emerso che gli asset ponderati per i rischi su erogazione di credito, attività sui mercati e rischi di controparti sono nel complesso di 275 miliardi di euro superiori rispetto a quanto era stato stimato in precedenza. Infatti negli ultimi tre anni sono emersi oltre cinque mila elementi su cui è stato chiesto alle banche di intervenire, cioè il 12% delle volte in più.
Ne emerge che i coefficienti patrimoniali prudenziali Cet1 degli istituti che si avvalevano di modelli interni, dato che le banche detenevano attività a rischio più alte, sono stati ridotti in media di 70 punti base tra il 2018 e il 2021.
L’analisi della BCE ha coinvolto 65 banche di dimensioni rilevanti con 200 ispezioni. In conclusione quello che emerge è che le banche possono continuare a usare modelli interni ma devono farlo usando le linee guida per rimediare a eventuali carenze e applicando pienamente i requisiti legali. «Questo esercizio su larga scala contribuisce a condizioni di concorrenza paritetiche nel settore bancario – ha spiegato il presidente del ramo di Vigilanza bancaria Andrea Enria – assicurando che i modelli interni siano affidabili e i loro risultati comparabili».
di: Micaela FERRARO
FOTO: EPA/RONALD WITTEK
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